為適應(yīng)交易所一些品種限倉規(guī)則的調(diào)整,減少因限倉導(dǎo)致的流動性問題對指數(shù)產(chǎn)生的影響,我們對南華指數(shù)的強(qiáng)制展期規(guī)則進(jìn)行了修改。
原有的強(qiáng)制展期規(guī)則如下:
強(qiáng)制展期:若當(dāng)前主力合約在距離交割月前一個月的第一個交易日依舊是持倉量最大的合約,則在其交割月前一個月的第一個交易日開始,尋找遠(yuǎn)月合約中持倉重最大的合約,次日開始向前展期,同樣分5個交易日完成展期。
新的強(qiáng)制展期規(guī)則如下:
強(qiáng)制展期:若當(dāng)前主力合約在交割月前第二月的倒數(shù)第六個交易日依舊是持倉量最大的合約,則在其交割月前第二月的倒數(shù)第六個交易日開始,尋找遠(yuǎn)月合約中持倉量最大的合約,次交易日開始向前展期,同樣分5個交易日完成展期。
本規(guī)則修改自2025年8月15日起正式實(shí)施。
南華商品指數(shù)小組
2025年5月28日